포지션 사이징 계산기 - 리스크 1~2% 기반 적정 매수량 자동 산정
포지션 사이징 계산기
계좌 자금 대비 리스크 1~2% 룰을 적용해 한 번의 거래에서 잃을 수 있는 최대 금액을 제한하고, 그에 맞는 적정 매수 수량을 계산합니다.
프로 트레이더의 핵심 원칙: "진입 결정보다 사이즈 결정이 더 중요하다". 같은 종목·같은 진입가에서도 사이즈를 잘못 잡으면 연속 손실로 계좌가 회복 불가능해질 수 있습니다.
계산기
원
%
초보 0.5~1%, 일반 1~2% 권장
원
원
사용 방법
- 계좌 자금: 거래 가능한 총 자본금
- 리스크 비율: 한 번의 거래에서 잃을 수 있는 자본의 비율. 초보 0.5~1%, 일반 1~2%, 공격적 3% 이상
- 진입가·손절가: 시장 상황에 맞는 진입 시점과 손절선 (기술적 지지선·ATR 등 활용)
- 계산하기를 누르면 적정 매수 수량과 최대 손실액이 표시됩니다.
계산 공식과 1% 룰
리스크 금액 = 계좌 자금 × 리스크 비율 1주당 손실 = 진입가 − 손절가 적정 수량 = 리스크 금액 / 1주당 손실 (소수점 버림) 최대 손실액 = 적정 수량 × 1주당 손실 필요 자금 = 적정 수량 × 진입가
왜 1~2% 룰인가
계좌의 1%만 위험에 노출하면 20번 연속 손실이 발생해도 계좌의 80% 이상은 보존됩니다. 반면 10%씩 리스크를 잡으면 7번 연속 손실 시 약 절반의 자본이 사라집니다.
계좌가 줄어들수록 회복에 필요한 수익률은 기하급수적으로 증가합니다: −20% → 회복에 +25%, −50% → +100%, −90% → +900%.
예시 시나리오
① 계좌 1,000만, 리스크 1%, 진입 1만 / 손절 9,500
- 리스크 금액: 10만원, 1주당 손실: 500원
- 적정 수량: 10만 / 500 = 200주, 필요 자금: 200만원
- 이 거래에서 손절되어도 계좌의 1%만 잃음
② 같은 계좌, 손절을 9,000으로 넓힘 (리스크 1%)
- 1주당 손실: 1,000원 → 적정 수량 100주(절반)
- 리스크를 일정하게 유지하려면 손절폭이 클수록 사이즈를 줄여야 함
자주 묻는 질문
단기적으로는 작아 보여도 장기적으로 가장 강력한 자본 보존 전략입니다. 프로 트레이더 대부분이 0.5~2% 범위를 유지합니다. 손실은 누적되면 회복이 매우 어렵기 때문입니다.
한 거래당 1%가 아니라 "동시에 노출된 총 리스크"를 5~10% 이내로 제한해야 합니다. 5개 종목 × 2% = 10% 총 노출 같은 식.
레버리지는 사이즈를 키우는 도구가 아니라 자본 효율을 높이는 도구입니다. 리스크 금액은 동일하게 1~2%로 유지하고, 단 레버리지로 필요 증거금만 줄이세요.
반대입니다. 손절폭이 넓을수록 1주당 손실이 커지므로 적정 수량은 줄어듭니다. 손절폭과 수량은 반비례 관계.
몰빵 시 한 번의 잘못된 판단이 계좌 전체를 위협합니다. 시장에는 예측 불가능한 블랙스완 이벤트(중지·갭하락)가 있기 때문에 사이즈를 제한해야 살아남습니다.
켈리 공식은 승률·손익비가 정확히 알려진 상황에서 이론적 최적 사이즈를 계산합니다. 실전에서는 승률 추정 오차로 인해 켈리의 절반(Half-Kelly) 또는 1/4(Quarter-Kelly)을 사용하는 게 안전합니다.
주의사항 및 면책
본 계산기는 참고용입니다. 세법·금융 규정은 매년 개정되며 개별 상황에 따라 결과가 달라질 수 있습니다. 실제 신고·납부·대출 실행 전 반드시 관할 세무서, 세무사, 금융기관 등 전문가에게 확인하시기 바랍니다.
최근 갱신일: 2026-05-11 · 적용 기준: 2026년 기준
본 계산기는 자금 관리 보조 도구이며, 투자 결정은 본인 책임입니다.